Hareketli Ortalama (Moving Average) Nedir?

Hareketli ortalama (Moving Average), istatistik ve finansal analiz gibi alanlarda sıkça kullanılan bir veri analizi yöntemidir. Bu yöntem, belirli bir dönem içindeki veri değerlerinin ortalamasını hesaplayarak veri setindeki dalgalanmaları düzeltmeye ve trendleri belirlemeye yardımcı olur.

Hareketli ortalama, genellikle zaman serileri analizinde kullanılır ve belirli bir dönem boyunca sürekli güncellenir. Temel olarak, her yeni veri noktası geldiğinde, önceki dönemdeki verilerin belirli bir ağırlıklandırılmış ortalaması hesaplanır. Bu, verinin daha pürüzsüz bir gösterimini sağlar ve anlık dalgalanmaların etkisini azaltır. Hareketli ortalamanın kullanılma amacı, veri setindeki gürültüyü azaltmak ve gerçek trendi veya deseni daha iyi görmemizi sağlamaktır.

Hareketli ortalama, trend analizi, volatilite tahmini ve işlem sinyalleri oluşturmak gibi birçok farklı finansal ve istatistiksel uygulamada kullanılır. Ayrıca, hisse senedi fiyatları, döviz kurları, hisse senedi endeksleri, ekonomik göstergeler ve diğer finansal verilerin analizinde de sıkça kullanılır.

Hareketli Ortalama Grafiği Nasıl Okunur?

Hareketli ortalama grafiği, zaman serileri analizi ve finansal piyasa analizinde kullanılan bir araçtır. Hareketli ortalama grafiğini doğru bir şekilde okumak, trendleri, dalgalanmaları ve potansiyel dönüş noktalarını anlamak için önemlidir. İşte hareketli ortalama grafiğini nasıl okuyabileceğinize dair temel bilgiler:

1. Hareketli Ortalama Türü: İlk olarak, hangi tür hareketli ortalamanın kullanıldığını anlayın. Basit Hareketli Ortalama (SMA) veya Üstel Hareketli Ortalama (EMA) gibi farklı türler, verilere farklı ağırlıklar verir ve farklı sonuçlar üretebilir.
2. Dönem (Periyot): Hareketli ortalama grafiğinde kullanılan dönem veya periyot, veri noktalarının kaç gün veya zaman biriminde hesaplandığını belirtir. Örneğin, 50 günlük hareketli ortalama, son 50 günün verilerinin kullanıldığı anlamına gelir.
3. Kesişmeler: Hareketli ortalama grafiği, fiyat grafiğiyle kesişimler oluşturabilir. İki tür kesim önemlidir:

a. Fiyat Grafiği Üzerinden Yükselme: Hareketli ortalama, fiyat grafiği üzerinden yukarı doğru keserse, bu potansiyel bir "Alış" sinyali olarak yorumlanabilir. Bu, yükselen bir trendi veya destek noktalarını işaret edebilir.

b. Fiyat Grafiği Üzerinden Düşme: Hareketli ortalama, fiyat grafiği üzerinden aşağı doğru keserse, bu potansiyel bir "Satış" sinyali olarak yorumlanabilir. Bu, düşen bir trendi veya direnç noktalarını işaret edebilir.

4. Hareketli Ortalamanın Eğimi: Hareketli ortalama grafiğinin eğimi de önemlidir. Eğer hareketli ortalama yukarı doğru bir eğime sahipse, bu bir yükseliş trendini gösterebilir. Tersine, hareketli ortalama aşağı doğru bir eğime sahipse, bu bir düşüş trendini gösterebilir.
5. Volatilite ve Dönem Seçimi: Hareketli ortalama türünü ve dönemi seçerken, analiz yapmak istediğiniz veri setinin volatilitesini ve zaman dilimini dikkate almalısınız. Kısa vadeli hareketli ortalamalar hızlı değişen fiyatları yansıtırken, uzun vadeli hareketli ortalamalar daha düşük volatiliteye sahip verilere daha iyi uyar.

Hareketli Ortalama Çeşitleri Nelerdir?

Hareketli ortalama, zaman serileri analizi ve teknik analizde kullanılan önemli bir araçtır. Hareketli ortalamanın farklı türleri, verileri farklı şekillerde ağırlıklandırarak farklı analiz amaçlarına hizmet eder. İşte hareketli ortalama çeşitleri:

1. Basit Hareketli Ortalama (SMA - Simple Moving Average): Basit hareketli ortalama, belirli bir dönemdeki (örneğin, 10, 50, 200 gün) veri değerlerinin eşit ağırlığa sahip olduğu bir ortalama hesaplar. SMA, eski ve yeni verilere aynı ağırlığı verir.
2. Üstel Hareketli Ortalama (EMA - Exponential Moving Average): Üstel hareketli ortalama, daha yakın tarihli verilere daha fazla ağırlık verir ve sonuç olarak yeni verilere hızlı bir şekilde yanıt verir. EMA, trend takibi ve hızlı piyasa hareketlerini yakalamak için kullanılır.
3. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA - Weighted Moving Average): Ağırlıklı hareketli ortalama, her veri noktasına farklı bir ağırlık atar. Daha fazla ağırlık verilen veriler, hesaplama sürecinde daha fazla etki yapar. Bu, son verilere daha fazla vurgu yapmak için kullanılır.
4. Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA - Triple Exponential Moving Average): TEMA, üstel hareketli ortalamanın üç katını kullanır ve daha fazla düzeltilmiş bir ortalama sağlar. TEMA, daha düşük gürültü seviyeleriyle daha hassas analizler yapmak için kullanılır.
5. Üçgensel Hareketli Ortalama (TRIMA - Triangular Moving Average): Üçgensel hareketli ortalama, verileri daha yumuşak bir şekilde düzeltmek için kullanılır. Veri noktaları simetrik bir şekilde ağırlıklandırılır ve daha düşük dalgalanma seviyelerine sahip bir ortalama oluşturur.
6. Denge Hareketli Ortalama (LWMA - Linearly Weighted Moving Average): Denge hareketli ortalama, veri noktalarına lineer olarak azalan bir ağırlık atar. Bu, son verilere daha fazla vurgu yaparak daha hızlı yanıt verir.