Ekonomide Stokastik olarak ifade edilen kavram, bir varlığın fiyat hareketinin yönü hakkında bilgi veren bir teknik analiz olarak tanımlanır. Belirli bir dönem içinde oluşan yüksek ve düşük değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığını ifade etmektedir. Stokastik indikatörü, piyasalarda fiyat ve hacmi takip eden bir unsur değildir. Bu indikatör, fiyatın hızını – momentumunu ölçmeye yarar.
1950’li yıllarda George Lane tarafından geliştirilen bir momentum indikatörü olan Stokastik, belirli periyod içinde yüksek ve düşük değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığının tespit edilmesini sağlamaktadır.
Finansal piyasalarda işlem gören herhangi bir varlığın kapanış fiyatını, belirli bir zaman aralığındaki yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki aralığa göre ölçmektedir. 0 ile 1 arasında bir değer olan bu veriler, fiyatın düşük ve yüksek seviyelerde olduğunu göstermektedir. Stokastik hesaplama işlemleri sonrasında yatırımcıların piyasalarda çok daha başarılı bir yatırım stratejisi belirlemesi mümkündür.
Stokastik osilatörü temelde finansal piyasalarda fiyatların momentumunu ölçmek için kullanılan bir teknik analiz yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Dr. Lane tarafından 1950’li yıllarda geliştirilen bu yöntem, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tespit etmek ve trend dönüşümlerini tahmin etmek için kullanılmaktadır.
Stokastik osilatör, genelde 0 ile 100 arasında bir ölçekle gösterilmektedir. %K ve %D olmak üzere iki değer ile gösterilir. Bu değerlerin hesaplaması ise ‘’%K = 100 x (Kapanış – Düşük 5) / (Yüksek 5 – Düşük 5)’’ olarak yapılır. %D ise ‘’%D = %K’nın 3 günlük basit hareketli ortalaması olarak hesaplanmaktadır.
Stokastik osilatörü hesaplaması, finansal işlem platformlarında ve teknik analiz yazılımlarında otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Bu sayede manuel olarak hesaplama yapmaya gerek kalmadan yatırımcıların söz konusu değerleri görmeleri mümkündür.
Stokastik grafiği yorumlama işlemleri belirli bir teknik bilgi ve deneyim gerektirebilir. Stokastik indikatöründe grafik üzerinden 0 – 100 arası bant aralıkları kullanılmaktadır. Bu aralıktan 80 – 100 aralığı aşırı alım, 20 – 0 aralığı ise aşırı satım bölgesi olarak tanımlanmaktadır. K ve D değeri olarak ifade edilen fiyat değişimine göre hareketindeki kesişme yönün değişim sinyallerini vermektedir. Stokastik grafiği, fiyatların momentumunun ve aşırı alım/satım bölgelerinin bir teknik analiz ile ölçülmesini sağlar.
Stokastik grafiğini okumak ve yorumlamak için bazı verilere ulaşmak gerekiyor. Stokastik grafiği ve göstergeleri ayarlanması, aşırı alım ve satım bölgelerinin belirlenmesi, crossover ve sinyallerin izlenmesi gibi birçok aşama bu kapsamda incelenmelidir.
Stokastik indikatörü ile fiyat hareketlerinin yönü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak mümkündür. Stokastik indikatörlerinin gösterdiği değişimlerin hızları ve verdiği hata olasılıklarına göre farklı çeşitlere ayrıldıkları görülmektedir.
Günümüzde stokastik indikatörünün 3 çeşidi bulunuyor. Bunlar ise kısaca şöyledir:
Stokastik indikatör formülü kullanılarak piyasalarda çok daha başarılı bir yatırım stratejisi oluşturulması mümkündür. Piyasalarda yatırımcılar için en önemli özelliği ise fiyatların hızını ve momentumunu ölçmesidir. Bu sayede yatırımcılar piyasanın ne kadar hızlı yükseldiğini veya düştüğünü analiz edebilir. Piyasa gücünü ve güvenilirliğini anlamak için de önemli bir faktördür.
Diğer bir önemi ise aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin belirlenmesidir. %K ve %D çizgilerinin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine girdiği durumları analiz etmede yardımcı olur. Genelde bu 80 ve üzeri aşırı alım, 20 ve altı ise aşırı satım olarak sınıflandırılabilir. Bu bölgelerde fiyatların ters yönde hareket etme olasılığı ise daha yüksektir. Trend dönüşleri belirlenebilir. Stokastik hesaplama işlemleri ile trend dönüşlerinin tahmin edilmesi de piyasalar açısından önem kazanmasını sağlamıştır.
Stokastik kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Temel amacı finansal piyasalarda fiyatların momentumunu ölçmek olan Stokastik, aşırı alım veya aşırı satım bölgelerini tespit etmede yatırımcılara fayda sağlar.
Başlıca kullanım alanları ve amaçları ise şunlardır:
Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracı olarak Stokastik, yatırımcılar tarafından farklı pek çok piyasada kullanılabilir. Forex, borsa, emtia gibi piyasalar bu tür teknik analiz araçlarının sıklıkla tercih edildiği kullanım alanlarını ifade etmektedir.
Stochastic indikatörü değerleri grafik üzerinde 0 – 100 arasında gösterilir. Bu aralıkta 80 ve 100 aralığı aşırı alım, 20 – 0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir. Stokastik değerinin hangi seviyelerde olması gerektiği konusu ise görecelidir. Yatırımcıların tercihlerine, yatırım stratejilerine ve piyasa koşullarına göre bu değerler değişecek ve farklı avantaj veya dezavantajlar sunacaktır.
%K ve %D çizgilerinin 0 ile 100 arasında bir ölçekte çalıştığı unutulmamalıdır. Aşırı alım ve satım bölgelerinin değerlerinin yanı sıra standart ayarlar da bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan standart ayarlar ise %K için 14 günlük periyot ve %D için 3 günlük üssel hareketli ortalamadır. Piyasa koşullarına göre yatırımcılar bu ayarları değiştirebilirler.
Stokastik RSI hızlı ifadesi RSI göstergesinin hızlı periyodunu ifade eder. Bu tür ifadelere dikkat ederek ve doğru hesaplama araçları kullanılarak varlıkların direnç ve destek noktaları hakkında da bilgi sahibi olmak mümkündür. Destek ve direnç noktalarını belirlemek için aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri ile destek ve direnç seviyelerinin kesişimlerini ve diverjanslarını dikkate almak gerekiyor.
Piyasasının potansiyel dönüş noktalarını gösteren aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri, destek ve direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olabiliyor. Fiyat grafiği ve Stokastik osilatör arasındaki farklar ise diverjanslar olarak tanımlanmaktadır. Potansiyel trend dönüşlerini göstermesiyle de direnç ve destek açısından faydalı olabilir.
Stokastik RSI ayarları yapılır ve bu teknik analiz doğru şekilde incelenirse bu durumda fiyat hareketleri de doğru şekilde tahmin edilebilir. Stokastik osilatör ile aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri fiyat hareketlilikleri hakkında önemli veriler sunmaktadır.
Kesişimler ve sinyaller ise fiyat tahmininde önemli bir gösterge olacaktır. %K çizgisi %D çizgisini yukarı yönlü kesiyorsa, bu alım sinyali olarak düşünülür. Fiyatların ise yükselme eğilimi içinde olduğu düşünülür. Stokastik hesaplama ve analizler doğru yapıldığında eğer %K çizgisi %D çizgisini aşağı yönlü kesiyorsa bu durumda satış sinyali yani fiyatlarda düşüş eğilimi olduğu tahmin edilir.
